En 1928, Prince inició la construcción del Laboratorio Nacional de Investigación de lo Paranormal, que pretendía reunir documentos e historias sobre manifestaciones sobrenaturales. El archivo del Laboratorio fue desde un inicio alimentado por recortes de periódico, narraciones, archivos y cartas de todo el mundo. Además del archivo, se comenzó a formar una vasta biblioteca a medida que aficionados e interesados le enviaban a Price libros sobre el tema. Respaldado por sus fieles seguidores, Price abrió las puertas de su Laboratorio a todo aquel interesado en consultar los libros y archivos. En esa época, él escribía artículos en varias revistas especializadas en espiritismo, asuntos paranormales y enigmas sobrenaturales. También destacaba frecuentemente en los programas de radio en exploraban el tema y relataban acontecimientos fantasmagóricos.

En 1929, Price recibió una invitación para viajar por el continente europeo y dirigir experimentos que comprobaran (o no) la veracidad del don de varios médiums. En Múnich, Alemania estudió los autoproclamados poderes de un médium llamado Willi Schneider y quedó impresionado por lo que testificó. Willi era capaz no solamente de manifestar espíritus que respondían preguntas, también lograba hacer levitar objetos y asumir la apariencia y los gestos de otras personas vivas o muertas que jamás había conocido. El objetivo de Price en ese punto se había convertido en una búsqueda de espiritistas verdaderos y no en la exposición de los charlatanes. Escribió el libro “Revelations of a Spirit Medium” en el que relató todas las fases de la investigación sobre el fenómeno médium.

Dando continuidad a su viaje por Europa, Price se interesó en estudiar la base del ocultismo en Alemania. Allí realizó varias investigaciones sobre magia negra, satanismo y hechicería. Y según los biógrafos, se involucró con grupos que aseguraban ser capaces de realizar magia verdadera. Price, incluso, habría participado en una ceremonia cuyo objetivo era transformar un hombre en una cabra (experimento que falló de forma miserable).

Cerca de Rumania, fue llevado hasta una joven campesina de nombre Eleonora Zugan, que experimentaba un violento fenómeno de poltergeist. La joven fue rescatada de un asilo para enfermos mentales y fue trasladada a Viena donde consultó a varios psiquiatras. Según el investigador, Eleonora manifestaba “estigmas” en su cuerpo, heridas que coinciden con las llagas sufridas por Jesucristo durante el vía crucis. Price realizó varios experimentos y determinó que las heridas surgían de forma espontánea en el cuerpo de la joven, incluso cuando esta dormía.

Fascinado por el tema, se le otorgó un permiso de la Iglesia para consultar los Archivos del Vaticano que relataban casos semejantes alrededor del mundo. El fenómeno de Eleonora se convirtió en uno de los casos de estigmas más documentados de la historia, incluso con fragmentos capturados en un filme. A los 14 años, poco antes de entrar a la pubertad, las manifestaciones que atormentaban a la joven cesaron abruptamente.

Al inicio de la década de los 30, Price pasó a estudiar el caso de Rudi Schneider, el hermano de Willi, cuyas habilidades supuestamente superaban a las del hermano. Rudi viajó hasta Inglaterra y fue puesto a prueba por Price en el Laboratorio. Las capacidades psíquicas del joven fueron determinadas a través de lecturas y circuitos electrónicos diseñados especialmente por el investigador para medir habilidades paranormales. Entre las capacidades del joven alemán, Price destacó su notable capacidad para crear masas de ectoplasma que eran moldeadas en forma de rostros y miembros humanos. Documentó el fenómeno a través de fotografías declarando que él era “absolutamente genuino”, una prueba cabal de la existencia del mundo sobrenatural.

A lo largo de la década de los 30, Price se involucró con otros tantos campos de estudio paranormal. Unió fuerzas con los psiquiatras y estudiosos del comportamiento humano para analizar los casos psíquicos y de clarividencia. También trabajó con el investigador Nandor Fodor, un especialista en casos de fantasmas violentos y responsable de popularizar el término poltergeist (fantasma ruidoso). Los dos se involucraron en una investigación sobre un espíritu bastante inquieto que asustaba a una familia en Surrey.

Uno de los casos más raros de la carrera de Price fue el de Gef, una especie de comadreja parlanchina que vivía en Cashen Gap, en Isla de Man (sí, un animal que hablaba). El incidente que comenzó a ser difundido en 1931, atrajo la atención de Price a mediados de 1936 cuando la fama del animal parlanchín se esparcía por todo Inglaterra causando conmoción. Price se digirió hasta el lugar donde el magnífico animal aparecía, y en compañía de R.S. Lambert, el editor de un popular programa llamado “The Listener”, intentó entrar en contacto con la criatura, pero esta se negó a aparecer. El programa registró una audiencia record y la extraña entrevista dirigida por Price con preguntas hacía el roedor parlante se destaca ente los momentos más raros de su carrera.

La carrera de Harry Price tuvo un nuevo giro hacia la segunda mitad de la década de los 30, cuando el ya famoso “cazador de fantasmas” dio inicio a sus investigaciones sobre casas y lugares encantados. Tal vez fueron estos casos los que le dieron fama alrededor de todo el mundo. Price ya se había metido con el tema anteriormente, pero la exploración de una famosa casa embrujada en el condado de Essex, conocida como la Rectoría Borley (10 lugares con historias de fantasmas) lanzó su nombre al estrellato y estableció un nuevo hito para los investigadores de lo sobrenatural.

Luego de concluir su exploración en la Rectoría Borley, Price publicó varios libros sobre su experiencia como “cazador de fantasmas”. Sus trabajos se hicieron bastante populares y el jamás dejó de ser publicado durante los últimos 60 años.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Price afirmó haber sido contactado por oficiales del gobierno británico para realizar experimentos que tenían como objetivo localizar submarinos enemigos en el Mar del Norte. También reveló haber sido consultado respecto a temas de astrología y reveló que le pagaron para que revisara el mapa astral de los enemigos, entre los cuales figuraba el propio Adolfo Hitler.

Harry Price terminó sus días en 1948, víctima de un ataque cardiaco fulminante a los 67 años de edad. Al momento de su muerte continuaba trabajando en sus casos en su Laboratorio y planeaba un viaje a América. Hasta el día de su muerte acostumbró a investigar personalmente los acontecimientos sobrenaturales que aparecían en las páginas de los periódicos.